Як розрахувати потік замовлень?

Для аналізу потоку замовлень є два основних інструменти Глибина ринку (DOM) і кластерні діаграми. DOM показує активні замовлення, які очікують на виконання, як список майбутніх дій купівлі та продажу. Це як спостерігати за замовленнями, показуючи вам, де люди хочуть купити або продати, але ще не зробили цього.

Коефіцієнти потоків замовлень проаналізувати потік замовлень у барі допоможе вам визначити, чи відбулося відхилення ціни в барі, Ratio Bounds High. Або, якщо в барі був захист ціни, Ratios Bounds Low.

Дисбаланс потоку чистих замовлень (OFI) у певний час визначається як: OFI t = Δ V t b , 1 − Δ V t a , 1 Це буде позитивним, коли буде більше замовлень на покупку, і негативним, якщо буде більше замовлень на продаж. Це вимірює обсяг, а також напрямок гучності.

На зображенні вище ми бачимо, що внутрішня ставка становить 1165, а внутрішня аск – 1165,25. Якщо всі заявки поглинаються ринковими замовленнями продавця, ціна буде рухатися вниз. Якщо всі пропозиції поглинаються ринковими замовленнями покупців, ціна зросте. Це основа, на якій ми аналізуємо потік замовлень.

PFOF піддається критиці створення потенційно несправедливих або опортуністичних умов за рахунок торговців та інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зобов’язує брокерів інформувати клієнтів про компенсацію, яку вони отримують за направлення своїх ордерів певним маркет-мейкерам.