Що є символом припущеної волатильності?

Передбачувана волатильність (IV) на ринку відноситься до прогнозованої величини або діапазону одного стандартного відхилення (SD) потенційного відхилення від базової ціни протягом року.

The Індекс волатильності CBOE (VIX), який широко вважається одним із найбільш надійних вимірювачів настроїв інвесторів, визначається як міра передбачуваної волатильності індексу S&P 500 (SPX) протягом наступних 30 днів.

Неявна волатильність виражається як відсоток від ціни акцій, що вказує на зміну на одне стандартне відхилення протягом року. Для тих із вас, хто дрімав через Statistics 101, акція повинна закінчитися в межах одного стандартного відхилення від початкової ціни 68% часу протягом наступних 12 місяців.

(IV) Дізнайтеся різницю між неявною та історичною волатильністю та дізнайтеся, як узгодити свою стратегію торгівлі опціонами з належним впливом волатильності. Передбачувана волатильність (IV) схоже на силу тяжіння. Ви не можете спостерігати це безпосередньо, але ви знаєте, що воно є, і його можна виміряти. І це теж дуже важливо.');})();(function(){window.jsl.dh('QAvtZqSvKPP8ptQP-N3ECQ__30','

Вега Вега це грецька мова, яка вимірює чутливість опціону до неявної волатильності. Це зміна ціни опціону для зміни неявної волатильності на один пункт.');})();(function(){window.jsl.dh('QAvtZqSvKPP8ptQP-N3ECQ__37','

Передбачувана волатильність (IV) на ринку відноситься до прогнозованої величини або діапазону одного стандартного відхилення (SD) потенційного відхилення від базової ціни протягом року.