Що таке тест Йогансена на стаціонарність?
Тест Йогансена є використовується для перевірки зв’язків коінтеграції між декількома даними нестаціонарних часових рядів. Порівняно з тестом Енгла-Грейнджера, тест Йогансена допускає більше одного коінтеграційного зв’язку.
Це покаже, чи коінтегровані ряди та який ранг коінтеграції.
- Якщо ви не можете відхилити rank<=0, ряди інтегровані, але не коінтегровані.
- Якщо ви відхиляєте всі випадки, включаючи максимальний ранг (тут ранг<=6), ряди не інтегруються з самого початку (і, отже, немає коінтеграції).
Тест ADF дає змогу перевірити коінтеграцію між двочасовими рядами. Тест Йогансена можна використовувати для перевірки коінтеграції між максимум 12-ти часовими рядами.
The Тест ADF це широко використовуваний тест для перевірки стаціонарності часового ряду, який перевіряє наявність одиничного кореня в даних.
Функціональний тест «Тест на стаціонарність». якщо часовий ряд має властивість стаціонарності, тобто статистичні властивості, такі як середні помилки, дисперсії та моменти, не змінюються з часом.
Тест Йогансена доступний у двох основних формах, тобто тести трасування та тест максимального власного значення. При використанні тесту трасування для перевірки коінтеграції у зразку, ми встановлюємо K0 рівним нулю, щоб перевірити, чи буде відхилена нульова гіпотеза. Якщо його відхилити, ми можемо зробити висновок, що у вибірці існує зв’язок коінтеграції.